Волновая теория Эллиотта

Теория Эллиотта о волнообразном принципе движения цен на финансовых рынках, может нравится или не нравится теоретикам и практикам биржевой торговли. Неоспоримым фактом остается ее популярность – ни одна уважающая себя компания, занимающаяся подготовкой трейдеров, не пропустит изучение (хотя бы основ) волнового анализа — слишком много торговых стратегий привязаны к волновым циклам.

Куда приведет волна

Код Эллиотта давно расшифрован и разложен по полочкам – на нем выросла целая плеяда авторов. Однозначного ответа нет только на риторический вопрос: почему теория Эллиотта до сих пор не озолотила трейдеров. Не верится, что среди 97%, терпящих крушение на всевозможных биржах игроков, не нашлось тех, чьи глубокие познания законов поведения волн (не океанских, хотя Эллиотт претендовал и на это) не снизили бы эту удручающую статистику (среди практикующих трейдеров найдется не один миллион граждан с высоким техническим образованием).

Тем не менее, волновой анализ рынка Форекс (другие биржи не отстают), словно океанская волна, затягивает в свои ряды новых сторонников. Значит, не все идеи, Ральфа Эллиотта и его верного последователя Роберта Пректера, разгаданы (или разгаданы 3-мя процентами успешных биржевиков, в ряды которых стремится попасть новое поколение «волновиков»).

Крутить теорию Эллиотта можно как кубик Рубика, но от этого она не изменит свои параметры (5 волн вверх – 3 вниз или наоборот), так же как игровой кубик не становится шаром. Попытки выудить практическую пользу заключаются в поиске совершенной комбинации: волновая теория + Х (возможно, и + Y и + Z). Под неизвестными подразумевается использование других аналитических инструментов.

Другая причина, почему не работает отмычка, кроется в разночтении волновых моделей. Далеко не всем удается поймать волну (опознать на графике истинную модель).

Код Эллиотта. Начало пути

Волновая теория, по своей сложности, не претендует на роль квантовой физики (тоже применима для определения движения цен), но и не заслуживает того, чтобы ее изучали в рамках обзорной статьи. Упрощенный взгляд принесет только вред. Отправляться в плавание в поисках Грааля, представляя себя на круизном лайнере, а, по сути, оказаться на дырявом плоту – примерно такая перспектива ждет тех, кто решит оседлать волновой анализ, вооружившись знаниями нескольких рисунков и названий волн и их моделей. Реальную пользу можно получить, если прочитать (не пролистать), хотя бы одну книгу о волновом анализе и его использовании в торговых стратегиях (например, авторства Д. Возного «Код Эллиотта – волновой анализ Форекс»).

Волновая теория. Штрихи к портрету

Волновая теория Эллиотта утверждает, что поведение большинства на рынке («толпы»), можно спрогнозировать с помощью волн. Таким образом, определяется будущее направление движения цены. Изучение волновых моделей позволяет:

  • работать с любыми торговыми инструментами на валютном рынке и фондовой бирже;
  • использовать анализ рынка на всех тайм фреймах;
  • работать по тренду и на коррекциях;
  • определять уровни стоп-лосса и тейк-профита;
  • создавать универсальные торговые стратегии, на основе, или в составе волнового анализа.
  • находить пиковые значения цен, вне зависимости от настроений рынка (медвежий или бычий тренд);
  • определять значимые уровни поддержки и сопротивления;

Волновой цикл

Классическая модель волн Эллиотта состоит из двух наборов: импульсных и коррекционных волн. Импульсные волны (у Эллиотта – главные, но прижилась формулировка Фроста и Пректера) определяют основной тренд, идут по вектору вышестоящей волны. Волны имеют разную длину (например, 3-я чаще удлиненная), что помогает определить целостный характер модели. Трудность заключается в том, что не всегда удается идентифицировать волну (легко можно перепутать и увидеть в импульсной на нисходящем тренде, коррекционную на восходящем, или наоборот). Коррекционные волны направлены против вышестоящей.

Завершенная волновая модель на нисходящем трендеВся конструкция представлена 8 волнами, которые принято обозначать цифрами и буквами. См. рис. (черные 1.3.5 – импульсные на нисходящем тренде, 2.4 – коррекционные («пятерка»). Красные – коррекционная «тройка», где, «а» и «с» – импульсные, «b» – коррекционная).

Правила определения волновой модели:

  1. Если волна 2 опустилась ниже начала 1-ой, то модель не состоялась.
  2. Волна 3 не должна быть меньшей из всех импульсных.
  3. Волна 4 не должна пересекаться с 1-ой по вертикальной оси.

Существует высокая вероятность следующего сценария:

  • если волна 3 подтверждает свой размер (самая длинная среди импульсных), то длины волн 1 и 5 примерно равны;
  • углы наклона 2 и 4 коррекционной волны разные;
  • волны а,b,c не пересекают границы начала 5-ой волны.

Краткая характеристика волн

  1. Волна – знаменует перелом предыдущей тенденции и начало разворота.
  2. Волна – первая коррекция (откат).
  3. Волна – не цунами, но близко к нему. На этой волне берется уверенный и немалый профит.
  4. Волна – кто проспал, тот не успел. Поздний вход по волне 3 закончится попаданием в коррекцию. Самый лакомый кусочек тренда позади.
  5. Волна – последние усилия текущего (по исследуемому тайм фрейму) тренда. Заработать можно, но уровень профита в тумане.

Волновая теория Ральфа Нельсона Эллиотта неразрывно связана с теорией фракталов (фрактальный метод анализа рынка существует как самостоятельная единица). Теория подобных повторяющихся структур в волновом анализе представлена подволнами (любая большая волна состоит из меньших завершенных моделей — фракталов).

Настоящие гурманы волновых моделей (стали таковыми не на одной книге, и не за один год) зарабатывают и на контртрендах – открывают сделки на коррекционных волнах. Здесь есть свои тонкости – «волновики» рассматривают коррекционные волны детально и выделяют различные виды коррекций, которые влияют на принятие решения об открытии позиции: простые (зигзагообразные), сложные (плоские, неправильные, треугольные).

Новичкам не советуют плыть против течения (на бирже им не рекомендуют играть против тренда).

Индикаторы-помощники

Elliott Wave Prophet индикатор интересен тем, что прорисовывает участки графика, на которых еще не сформировалась волновая модель.

Elliott Wave Oscillator осциллятор идентифицирует 3-ю волну, которая представляет наибольшую ценность для проведения сделок. Построен на 2-х скользящих средних (периоды 5 и 35), напоминает MACD. На графике отображается в виде гистограммы.

Watl – индикатор для волновой разметки. Имеет специальный алгоритм для расчета импульсных волн, выявляя необходимые уровни.

Теория Эллиотта и инструменты Фибоначчи

Числа Фибоначчи применяют для математического анализа при обосновании теории Эллиотта. Инструменты Фибоначчи (уровни, сетка) широко распространены в различных индикаторах для технического анализа, но для определения волновых коррекций, их роль самая значительная. С помощью сетки коррекций легче определиться с точкой входа по тренду, а сетка расширений помогает определить целевые уровни (тейк-профит, стоп-лосс).

Паттерны, формирующиеся волнами Эллиотта

На анализе поведения цен по паттернам, построены многие системы торговли. Основные фигуры, которые можно распознать в волнах Эллиотта:

  • треугольники;
  • вымпелы;
  • усечения;
  • зигзаг;
  • клинья;
  • двойной проход и др.

Примеры торговых стратегий по паттернам Эллиотта

Горизонтальный треугольник. Треугольник строится по двум линиям, которые образованы ценовыми пиками в максимальном и минимальном уровнях цен. Вся волновая структура фигуры состоит из трех волновых зигзагов. Сделки открываются только по окончании формирования фигуры. Покупки на восходящем тренде рекомендуются после отскока цены от поддержки (нижняя граница треугольника), продажи – отскок от сопротивления (верхняя линия треугольника).

Зигзаг. Имеет 3-х волновую структуру. Волны А и С импульсные (5-ти волновые). Позиции можно открывать после идентификации зигзага и первых волн «захлеста» в сторону основного тренда. Обе модели относятся к разряду коррекционных и работают на импульсах, направленных в сторону тренда.

Критики волнового анализа выделяют, в качестве основных недостатков, субъективизм в оценке волновых моделей и невозможность прогнозировать будущее движение цены (метод позволяет давать оценку только историческим событиям).

В 1984г., один из создателей современной теории волн, Р. Пректер, доказал жизнеспособность своего детища, выиграв чемпионат США по трейдингу с результатом 444% прибыли.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Ввод и вывод средств

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Торговля на финансовых рынках (в частности, торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности и позволяет инвесторам получать высокую прибыль, но при этом несёт в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

При полном или частичном использовании материалов сайта, ссылка на Hamilton, как источник информации, обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт hamilton.club. Автоматический импорт материалов и информации с сайта hamilton.club запрещён.

2020. HAMILTON INVESTMENTS GROUP LTD. © Все права защищены.
  • вторник, 15 декабря, 2015
  • Доходность: